Kênh Donchian & ứng dụng mô phỏng thu về lợi nhuận 200% trong 4 năm

Kênh Donchian (Donchian Channel) là gì?

Kênh Donchian là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động tương đối của thị trường và dự đoán khả năng xuất hiện đột phá giá. Kênh donchian có ba đường, dải trên đại diện cho mức giá cao nhất của chứng khoán trong một khoảng thời gian, trong khi dải dưới đại diện cho mức giá thấp nhất trong thời gian đó. Khu vực giữa dải trên và dải dưới được gọi là kênh Donchian. Mặc dù đơn giản nhưng nó có tính ứng dụng cao trong việc nhấn mạnh xu hướng và có thể gợi ý thời điểm phù hợp để mở hoặc đóng một vị thế (hoặc mua bán cổ phiếu).

Kết hợp các đường trung bình động, chỉ báo khối lượng, và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) với kênh Donchian có thể cung cấp một cái nhìn tổng thể hơn về thị trường. Các kênh này được phổ biến do đơn giản và hiệu quả, đặc biệt là trong việc theo dõi xu hướng và triển khai chiến lược theo đà. Chúng có thể được áp dụng cho nhiều thị trường, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, và ngoại hối.

Cách tính của Kênh Donchian như sau:
UC = Mức cao nhất trong N kỳ trước
Kênh giữa=( ( U C+L C ) / 2 )
LC = Mức thấp nhất trong N kỳ trước

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Trong ví dụ này, kênh Donchian là khu vực bóng mờ được giới hạn bởi các đường màu xanh lá cây phía trên và các đường màu đỏ phía dưới, sử dụng 20 ngày để xây dựng dải trong N khoảng thời gian. Khi giá di chuyển đến điểm cao nhất trong 20 ngày qua trở lên, các thanh giá sẽ “đẩy” đường màu xanh lên cao hơn. Khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 20 ngày trở lên, các thanh giá sẽ “đẩy” đường màu đỏ xuống thấp hơn.

Khi giá giảm trong 20 ngày kể từ mức cao, đường màu xanh lá cây sẽ nằm ngang và sau đó bắt đầu giảm xuống. Ngược lại, khi giá tăng từ mức thấp trong 20 ngày, đường màu đỏ sẽ nằm ngang trong 20 ngày và sau đó bắt đầu tăng.

Công dụng thực tế của kênh Donchian

Bao gồm việc xác định đột phá và đảo chiều giá, cung cấp quyết định chiến lược cho người giao dịch. Chiến lược này giúp tận dụng xu hướng giá và quyết định thời điểm vào hoặc thoát khỏi vị thế.

Đánh giá Sự Biến Động:

Kênh Donchian cho thấy mức độ biến động của tài sản, với kênh rộng hơn biểu thị biến động cao và kênh hẹp cho biết biến động thấp.
Giao dịch trong phạm vi hẹp của kênh Donchian có thể báo hiệu sự hợp nhất, với đột phá có thể xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài kênh.

Tìm Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự:

Dải trên của kênh biểu thị mức giá cao nhất, có thể làm nền cho mức kháng cự.
Dải dưới là mức hỗ trợ, giúp xác định mức giá thấp nhất trong thời gian nhất định.

Xác Định Đột Phá:

Đột phá lên trên kênh có thể báo hiệu xu hướng tăng, đưa ra cơ hội mua.
Ngược lại, đột phá xuống dưới kênh có thể là tín hiệu để bán hoặc bán khống tài sản.

Theo Xu Hướng:

Kênh Donchian được sử dụng để theo dõi xu hướng và đưa ra chiến lược phù hợp, ví dụ như mua gần dải trên khi có xu hướng tăng.
Đường giữa cũng cung cấp một phương tiện để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương đối.

Lệnh Dừng Lỗ:

Kênh Donchian là công cụ quản lý rủi ro, với lệnh dừng lỗ được đặt gần dải kênh để giảm thiểu tổn thất.
Có thể điều chỉnh lệnh dừng lỗ theo xu hướng, đặt nó gần dải trên khi giữ vị thế mua và ngược lại.

Lệnh Chốt Lời:

Đường giữa của kênh Donchian giúp xác định nơi đặt lệnh chốt lời, nơi có thể thoát khỏi vị thế và thu lợi nhuận.
Chiến lược chốt lời có thể liên quan đến việc sử dụng đường giữa như mức giá chốt lời hoặc chờ đến khi giá vượt qua dải đối diện.

Kết hợp Kênh Donchian với các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Khi kết hợp Kênh Donchian với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, người giao dịch có thể củng cố chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây là một số ví dụ:

Đường Trung Bình Động và Khối Lượng:

Sử dụng đường trung bình động để làm mịn dữ liệu giá và xác nhận hoặc phân biệt xu hướng trên Kênh Donchian.
Biểu đồ khối lượng có thể được sử dụng để xác nhận tính vững chắc của đột phá được báo hiệu bởi Kênh Donchian.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI):

Sử dụng RSI để đo lường mức độ thay đổi giá nhanh chóng và nhận biết tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Kết hợp RSI với Kênh Donchian để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Ví dụ: đột phá với RSI cao có thể là dấu hiệu cần thận trọng trước khi mua.

Phân Kỳ Hội Tụ Trung Bình Động (MACD):

Sử dụng MACD để kết hợp chiến lược xu hướng và động lượng.
Giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể xác nhận tín hiệu từ Kênh Donchian. Ví dụ: đột phá trên và giao nhau tăng của MACD có thể là dấu hiệu xu hướng tăng mạnh.

Bằng cách này, việc kết hợp các công cụ này giúp người giao dịch có cái nhìn tổng thể và cung cấp sự chắc chắn hơn khi đưa ra quyết định giao dịch. Tính đa dạng của các chỉ báo kỹ thuật này giúp tăng cường khả năng dự đoán và quản lý rủi ro trong môi trường giao dịch.

Mô phỏng chiến lược giao dịch sử dụng Kênh Donchian 50 ngày & Backtest bằng Python

Noted:

Chiến lược đầu tư được áp dụng mô phỏng trong bài rất đơn giản và mang tính chất giới thiệu là chính, còn hiệu quả về mặt đầu tư thì cần phải có thời gian đánh giá lại. Cũng như còn tùy vào bối cảnh vĩ mô, tình trạng riêng của doanh nghiệp, và nhiều chỉ số khác nữa để ra quyết định đầu tư chuẩn xác.
Việc áp dụng bất kì chiến lược nào mà ko có quản trị vốn cũng mang lại rất nhiều rủi ro.
Giả định vốn ban đầu trong mô phỏng là 100tr, phí thuế = 0, không margin, loại bỏ các yếu tố chia tách hay phát hành cổ phiếu & lúc nào cũng đánh max vốn hiện có.

oke, thống nhất xong về hệ quy chiếu thì bắt đầu stat thôi. Đầu tiên là call & làm sạch dữ liệu đầu vào. Ở trong bài mình chọn HPG data từ 2019 (chọn bừa thôi, cổ phiếu khác làm tương tự). Nguồn data lấy từ Vpro của Vietcap.

Các thư viện cần dùng là pandas , numpy , matplotlib , pandas_ta , math